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单位作为 风险衡量标准由于 海龟们使用单位作为衡量 头寸规模的基本标准,而且这些单位是经过波动风险调整的,因此单位既是衡量头寸风险的标准,也是衡量整个头寸组合风险的标准。


  海龟交易法则被赋予了风险管理 规则,这些规则限制了 我们在任何时候可以维持的单位数量,有四个不同的级别。


  从本质上讲,这些规则控制了交易者可以承担的总风险,这些限制使长期亏损期间的 损失最小化,也使异常价格变动期间的损失最小化。


  非凡价格变动的一个例子是1987年10月股灾后的第二天。


  美国联邦储备局连夜降息几个百分点,以提振股市和 国家的信心。


  海龟在利率期货中被装入多头。


  欧元美元,TBills和债券。


  第二天损失巨大。


  有的一天就损失了20%到40%的账户权益。


  但如果没有最高仓位限制,这些损失会相应地 更高


  3月30日财经早餐:美元逼近93关口,黄金跌逾20美元,油价升至一周高位周一(3月29日)美元在震荡交投中创逾四个月新高,由于担心一家对冲基金发生保证金违约的潜在后果,美元吸引了一些 避险买盘;日元连续第四个交易日 下跌,兑美元接近一年低点。


  现货黄金创三周多以来最大 跌幅,因强制大宗交易打击了股市,投资者转向美元寻求避险,而美债收益率的反弹也进一步打压金价。


  油价第二天上涨,布油刷新3月18日以来高点至65.34美元/桶。


  商品 收盘方面,纽约商品交易所6月 交割的黄金期货下跌1.2%,结算价 每盎司1714.60美元,为3月8日以来的最低收盘价; 5月交割的白银期货价格下跌34美分,跌幅1.4%,收于每盎司24.77美元。


  WTI5月 原油期货 收涨0.59美元, 涨幅0.97%,报61.56美元/桶;布伦特5月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.63%,报64.98美元/桶。


  美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数收盘上涨98.62点,涨幅0.30%,报33171.50点;标普500指数收盘下跌3.78点,跌幅0.10%,报3970.76点;纳斯达克综合指数收盘下跌79.08点,跌幅0.60%,报13059.65点。


  随着经济的复苏,贷款业务的 增长有望成为 银行的驱动力。


   高盛分析师表示, 预计银行 高管会对今明两年的行情保持乐观态度。


   德意志银行预计,到2023年和 2024年,银行的每股收益将有20%的增长,银行股 在未来两至三年还有50%的上涨空间。


  去年,由于美联储希望银行在 经济低迷时期节省资本,因此对其股票回购和派息施加了限制。


  不过在上个月,美联储表示正在寻求放宽这些限制,具体取决于银行在年度压力测试中的表现。


  高盛最为看好摩根士丹利、 美国银行和花旗集团;而德意志银行的首选则是美国银行、CitizeFinancialGroupInc(RhodeIsland)、摩根大通、M&TBankCorp、TruistFinancialCorp、U.S.Bancorp和富国银行。